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渐进正态分布的概念?

发布时间:2019-07-07 22:07 来源:未知 编辑:admin

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  展开全部渐进分布是指某种特定分布的大样本性质,即在样本量足够大时的极限分布。

  所谓大样本是指能够满足中心极限定理的要求下,使抽样分布趋向于正态分布的样本容量。大样本的具体数目应该根据总体分布情况,采用的估计方法和对估计精度的要求具体予以确定,很难用一个具体的数值进行界定。

  在金融工程领域,样本的概率分布未必能够呈现出严格的正态分布,往往呈现出有偏的渐进正态分布;在金融参数估计时,一般也需要通过对渐进分布的研究确定恰当的统计量,这是统计量的大样本性质以及渐进分布显得尤为重要。

  正态分布(Normal distribution),也称“常态分布”,又名高斯分布(Gaussian distribution),最早由A.棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。

  正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。

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