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什么叫循环对称的零均值复高斯随机变量

发布时间:2019-07-20 00:58 来源:未知 编辑:admin

  高斯随机变量就是服从正态分布的变量。对于一般变量而言,独立性与不相关性是不等价的,即相互独立的随机变量一定不相关, 但反过来不一定成立。但是对于高斯随机变量来说,独立性与不相关性是等价的,而不相关性是通过协方差来判定的。如果协方差为0,则不相关。所以高斯随机变量的独立性只要计算下协方差就好。

  如果说X(t)是高斯白噪声,则是指纵轴方向,即状态轴方向,是高斯分布的;而时间方向是独立的(至少是不相关的。)

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