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高斯分布的概率密度函数对协方差矩阵求导

发布时间:2019-08-03 13:11 来源:未知 编辑:admin

  题主直接在百度上搜索“多元正态分布 最大似然估计”就可以找到一些讲推导的网页;但大部分都是用矩阵代数的办法做的,即用一些矩阵的知识来求矩阵的微分等等,对矩阵知识要求相对高一点;

  另一条思路是注意到协方差矩阵 Σ 是一个实对称矩阵,可以进行正交相似对角化,由此可以把复杂的含矩阵的(对数)似然函数简化成相对简单的和式,从而可以手动求微分。这一思路的过程可见于下述文献:

http://catacurian.net/gaosifenbu/931.html
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